Tích phân Monte Carlo là một phương pháp tìm giá trị số của tích phân, đặc biệt là các tích phân đa chiều có dạng:trên một miền không gian đa chiều V sử dụng một số hữu hạn các lần gọi hàm f.Các phương pháp tích phân Monte-Carlo bao gồm phương pháp cơ bản, phương pháp lấy mẫu có trọng tâm,... Các phương pháp này cũng cho biết ước lượng sai số thống kê của phép tính, tuy rằng ước lượng này có thể không chính xác do việc khảo sát ngẫu nhiên hàm số trên miền không gian đa chiều có thể không cho thấy hết mọi biểu hiện của hàm.